Handelsstrategien C ++

Es sind keine eingeladenen Benutzer Beschreibung Aktuell haben wir eine Handelsplattform, die uns die automatisierte Strategien in C ++ erstellen können. Wir brauchen jemanden, der eine Handelsstrategie aufbauen können. Es funktioniert durch die Verknüpfung, um unsere verschiedenen Programmkomponenten über API. Der Höchstbietende mit Angabe der Handelsstrategie, sowie die Dokumentation und Beispiele für die API zur Verfügung gestellt werden. Das gesamte Projekt muss in der Lage, in Visual Studio 2005 kompiliert Der Höchstbietende erhalten auch eine einstündige Komplettlösung von der Firma auf der Entwicklungszyklus eines typischen Strategie sein. Die Strategie selbst ist ein relativ einfaches, basierend auf einer Reihe von technischen Indikatoren. Einige sind in der API enthalten, und man ist nicht, aber wir werden separate Code für die Anzeige bereitzustellen. Das fertige Strategie wird als *.dll zusammengestellt. Die API funktioniert als Bindeglied zwischen der Strategie und der Plattform. Es wird über eine Schnittstelle in der Plattform gesteuert wird, und die Schnittstelle für jede Instanz einer Strategie (zum Beispiel eine pro Währungspaar) durch eine XML-Datei gesteuert. Ich muss klarstellen, dass wir nur an jemanden, der Erfahrung Gebäude Handelssysteme in C ++ gehabt hat, sind. Seien Sie bereit, jegliche und alle relevanten Erlebnis zu bieten und alle Verweise Kontaktinfo. Sie müssen gut in Begriffe wie FIX und ACE sowie Grundkenntnisse, wie Devisenhandel funktioniert versiert. Wir haben einen kurzen Zeitrahmen und kann nicht die Menschen das Erlernen dieser Grundkenntnisse auf dem Arbeitsmarkt haben, so dass, wenn Sie nicht dieses Wissen haben, nicht die Mühe Entsendung eines Angebots. Wenn wir Ihre Arbeit gibt es eine eindeutige Möglichkeit, zukünftige Projekte. Reminder Ihnen nicht, die in diesem beginnen und jede Anfrage, bevor Sie Ihr Gebot akzeptiert wird. Nutzer, die gegen diese Richtlinie verstoßen können ihre Konten haben permanent ausgesetzt. Auf das, was Paulus sagte zu erweitern: Der Server ausführt HFT oder UHFT sind fast immer in der Exchange-Rechenzentrum Kollokation. Dies minimiert die Latenzzeit und ermöglicht auch die algos verwenden Flash-Aufträge (die bald verboten werden könnte), um einen ersten Blick auf Auftragsfluss zu bekommen, bevor der Auftrag in den Markt übertragen. viele algo ist eine Auftrags in wenigen Millisekunden zu bewerten und dies ist ein Spiel, in Millisekunden Rolle. Handelsgruppen sind dafür bekannt, alle Register, einschließlich der Einstellung Kernel-Entwickler, um benutzerdefinierte OS-Komponenten zu bauen, um besser zu optimieren, die Zeit zwischen, wenn ein Auftrag geht an die Netzwerkkarte, und wenn die sich ergebende Maßnahmen ergriffen werden herausziehen. Es gibt ein paar große Eimer Strategien, die heute allgemein verwendet werden: Der erste ist der Handel vor dem großen Block Bestellungen. Paulus 'Beispiel für den Kauf eines Millionen Aktien von IBM verwenden, wird HFT algo ist der Suche nach Kaufdruck. Ein Unternehmen Computern an verschiedenen Börsen und Dark Pools müssen, um Informationen auszutauschen, da der Auftrag wird aufgeteilt und in der Regel über mehrere Börsen und Dark Pools ausgeführt. Eine HFT algo werden statistische / Maschine gelernt Modelle zu verwenden, um die Größe der Kaufdruck vorauszusagen sind und wenn es feststellt, dass es genug es wird auch Aktien zu akkumulieren aus ganz Märkte und versuchen, sie zu einem etwas höheren Preis zu verkaufen. Die zweite ist die Liquidität Rabatt-Handel, wo Börsen werden die Marktteilnehmer zu zahlen, um die Liquidität hinzuzufügen. (Siehe Direct Edge Pricing) Aktien, die gekauft oder verkauft werden können nur für einen sehr kurzen Zeitraum stattfinden werden. Das Ziel ist einfach, um den Rabatt zu sammeln und zu brechen, auch auf alles andere. In diesen beiden Strategiearten ist die Idee, ein paar Cent (oder Fraktionen) auf einem Handel zu machen und tun dies viele Male pro Tag. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, gibt es eine Menge von HFT Arbeitsplätze zur Verfügung und damit das Handwerk werden immer mehr überfüllt. Ich sehe dies als eine Art, wie stat arb aus den frühen 2000er Jahren und schließlich der Handel nicht sehr profitabel, da so viele Spieler werden versuchen, es zu machen. Was, warum Software ist wichtig: Millisekunden Rolle. Die Latenz ist super wichtig, und der Code muss eng, schnell zu sein und felsenfest stabil. Mit einer algo Absturz hat und mit Aktien erwischt, als der Markt sich gegen Sie ist nicht sehr profitabel. Die Technik für diese Anforderungen ist unbedingt unterschiedliche und unterschiedliche Fähigkeiten erfordert. Knirschen der Auftragsbestand in Echtzeit funktioniert erfordert einige Pferdestärken und gute Algorithmen. Es ist Spaß und interessante though. Quant Trading-Strategie C ++. NY oder Los Angeles. $ 200K / + Bonus. & middot; Unser Kunde ist einer der führenden automatisierten Handelsfirma. Sie haben eine sehr spannende Jahre vor kurzem in Bezug auf die Rentabilität und das Wachstum in neue Märkte und elektronischen Börsen genossen. Ihre Kern Schwerpunkt liegt auf der Forschung, Entwicklung und den Einsatz von Hochfrequenz-Strategien in zahlreichen Anlageklassen. & middot; Das Arbeitsumfeld ist, dass es einen signifikanten Abwesenheit von Unternehmensstruktur einzigartig. Anschließend Projekte und innovative Ideen haben wirklich die optimale Umgebung zu gedeihen und eine Realität gemacht werden. & middot; Die erfolgreiche Quant Entwickler wird eine entscheidende Rolle zusammen mit anderen Handels Team-Mitglieder in der Entwicklung und Bereitstellung von Hochfrequenz-Strategien spielen. Erforderliche Fähigkeiten: 2-5 Jahre Industrie C ++ Programmiererfahrung. Vorherige Exposition gegenüber automatisierten Handel wäre wünschenswert. Die Exposition gegenüber der Konzeption und Entwicklung von Low-Latency-System s Exposition gegenüber der Umsetzung der Hochfrequenz-Strategien Tiefe Kenntnisse in C / C ++ Programmierung einschließlich STL und / oder Boost-Bibliotheken. Kenntnisse in Java, Perl und Shell-Skriptsprachen ist auch wünschenswert .. Die Fähigkeit, Multi-Task zwischen mehreren Projekten. Starke mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten. Ph. D. oder M. S. Abschluss an einer Top-Tier-Institution in Informatik, Mathematik oder Physik. & middot; Wenn Sie diese Rolle von Interesse zu finden, senden Sie bitte Ihre Bewerbung an applymavenalpha unter dem Stichwort SAM. Alternativ rufen Sie bitte unsere Büros an 646-502-8555 und bitten, mit SAM für ein vertrauliches Gespräch zu sprechen. Vielen Dank für Ihr Interesse und freuen uns auf die Interaktion mit Ihnen.